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江苏自考网> 试题题库列表页> 某证券投资组合有甲、乙、丙三只股票组成，三只股票的β系数分别为1.8、 1.0和0.6，三只股票在投资组合中的比重分别是50%、30%和20%。证券市场的平均收益率为12%，无风险收益率为5%。要求： （1）计算该证券投资组合的β系数；（2）计算该证券投资组合的风险收益率和投资者要求的必要收益率；（3）如果甲、乙、丙三只股票在投资组合中的比重改变为20%、30%和50%，判断投资组合β系数的变化和投资组合风险的变化。
2018年10月 财务管理学
卷面总分：100分
试卷年份：2018
是否有答案：有
作答时间：
要求： （1）计算2016年净资产收益率比上一年增加了多少?（2）利用因素分析法，依次从销售净利率、总资产周转率和权益乘数三个方面计算分析该公司2016年净资产收益率增加的原因。（注：净资产收益率=销售净利率X总资产周转率X权益乘数）扫码查看答案
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